问答题不论受试者是否同意,研究者不可以
问答题某投资者的效用函数是二次的,风险厌恶系数为2,拟在证券市场中投资于股票A和股票B。股票B的期望收益率为10%,非系统性风险(残差的标准差)为12%,与证券市场指数的协方差为3%;股票B的期望收益率为16%,非系统性风险(残差的标准差)为20%,与证券市场指数的协方差为4%;证券市场指数的标准差为15%,无风险利率为2%。计算该投资者基于均值方差模型构建的股票A、股票B和无风险资产的最优投资组合。