某投资者的效用函数是二次的，风险厌恶系数为2，拟在证券市场中投资于股票A和股票B。股票B的期望收益率为10%，非系统性风险（残差的标准差）为12%，与证券市场指数的协方差为3%；股票B的期望收益率为16%，非系统性风险（残差的标准差）为20%，与证券市场指数的协方差为4%；证券市场指数的标准差为15%，无风险利率为2%。计算该投资者基于均值方差模型构建的股票A、股票B和无风险资产的最优投资组合。

【参考答案】

答案：为了构建最优投资组合，我们需要计算股票A和股票B的预期收益率、风险（标准差）以及它们之间的相关系数。然后，我们可以......

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