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单项选择题

当前某公司股票价格100。投资者持有一份股票，卖出10份130执行价1个月到期看涨期权。此时该投资组合的Delta为0，关于该投资组合风险分析正确的是（）。

A.若股票价格不变，该投资组合每天会收入时间价值
B.该投资组合的最大风险在于波动率大幅下行的风险
C.该投资组合为无风险组合
D.通过题目信息无法判断

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热门试题

单项选择题投资者买入股票长期期权，卖出相同数量相同执行价的短期期权组成日历价差，相当于构建一个Vega的（）。

A.多头头寸
B.空头头寸
C.风险中性头寸
D.以上都不对

单项选择题沪深300仿真期权T型报价如下：若不考虑手续费和其他成本因素，则下列报价组合可能存在无风险套利机会的是（）。

A.以113.6买入1张IO1802-P-3200合约，以131.4卖出2张IO1802-P-3250合约，以120.6买入1张IO1802-P-3300
B.以286.2买入1张IO1802-C-3200合约，以235.4卖出2张IO1802-C-3250合约，以220.6买入1张IO1802-C-3300
C.以286.2卖出1张IO1802-C-3200合约，以131.4买入2张IO1802-P-3250合约，以120.6卖出1张IO1802-C-3300
D.以113.6卖出1张IO1802-P-3200合约，以131.4买入2张IO1802-P-3250合约，以120.6卖出1张IO1802-P-3300