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单项选择题

考虑一个看跌期权P。假设当前股价为100，期权执行价为120，到期日股价为150或者70。则该看跌期权P在两种到期日状态下的支付分别为多少？套期保值比（hedge ratio）为多少？

A．0和40；-4/7
B．0和40；4/7
C．0和50； 5/8
D．0和50； -5/8

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