假设证券组合P由两个证券组合Ⅰ和Ⅱ构成，组合Ⅰ的期望收益水平和总风险水平都比Ⅱ的高，并且证券组合Ⅰ和Ⅱ在P中的投资比重分别为0.48和0.52。那么：（）。

单项选择题下表列示了对证券M的未来收益率状况的估计：（）。收益率（r）-2030概率（p）1 21 2将证券M的期望收益率和方差分别记为和，那么：（）

A.=5，=625
B.=6，=25
C.=6，=625
D.=5，=25

单项选择题马柯威茨均值—方差模型的假设条件之一是：（）。

A.市场没有摩擦
B.投资者以收益率均值来衡量未来实际收益率的总体水平，以收益率的标准差来衡量收益率的不确定性。
C.投资者总是希望期望收益率越高越好；投资者即可以是厌恶风险的人，也可以是喜好风险的人
D.投资者对证券的收益和风险有相同的预期