A．违约损失率(LGD)的估计公式为损失/违约风险暴露 B．《巴塞尔新资本协议》要求实施内部评级初级法的商业银行必须自行估计每笔债权的违约损失率 C．估计违约损失率是经济损失，必须以历史回收率为基础 D．估计违约损失率参考至少7年，涵盖一个经济周期的数据
单项选择题（）主要是指信息方面的风险，因此商业银行必须要确保信息系统的高度适用性、安全性以及前瞻性。
A．产业风险 B．技术风险 C．品牌风险 D．项目风险
单项选择题CreditMonitor的核心在于把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系，这一模型对有风险贷款和债券进行估值的理论基础是（）。
A．保险学的精算理论 B．默顿期权定价理论 C．经济计量学理论 D．资产组合理论
