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多项选择题

蒙特卡罗模拟法在计算VaR时具有的优点是( )。

A．可涵盖非线性资产头寸的价格风险、波动性风险
B．可以计算信用风险
C．可处理非正态分布和极端状况
D．大大简化了计算量
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热门试题

多项选择题一般而言，进行套期保值操作需要遵循的基本原则有( )。

A．买卖方向相同的原则
B．品种相同原则
C．数量相等原则
D．月份相同或相近原则

多项选择题下列关于久期在实践应用中的缺陷，说法正确的有( )。

A．久期的计算中，债券在到期期限内收益率基本保持不变，这与实际情况不符
B．市场的实际情况表明，价格与收益率的关系经常是非线性的，而久期测量风险时考虑了价格与收益率之间的线性关系
C．只有当债券的收益率变化幅度很小时，久期所代表的线性关系才近似成立
D．当债券的收益率变化幅度很小时，采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性予以正确的测量