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单项选择题

在布莱克-斯科尔斯期权定价模型中，所有输入因素都可直接观察到，除了______。

A．已发行在外的证券价格
B．无风险利率
C．到期时间
D．外在资产回报率的方差
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单项选择题某看跌期权的标的资产为HY股票。经实证分析，HY股票的年波动率为50%，而根据这份看跌期权测算出来的HY股票的年波动率为60%。根据上述信息，可以判断这份看跌期权的价值被______了。

A．低估
B．高估
C．正确定价
D．以E答案均不正确

单项选择题下列关于二叉树定价模型的说法，错误的是______。

A．该模型假定在期权到期时股票价格具有两种可能：股票价格或者涨到给
餐定的较高水平，或者跌到给定的较低的价格
B．套期保值率h=(Cu-Cd)/(Su-Sd)，按照套期保值比率构建的组合收益率等于无风险收益率
C．通过该模型可知离到期日越远，看涨期权价格就越高
D．通过该模型可知无风险利率越高，看涨期权价格就越低