A．专家判断法 B．信用评分模型 C．违约概率模型 D．Credit Risk+模型
单项选择题（）数据应包含实际损失金额数据、发生损失事件的业务规模、损失事件的原因和背景等信息。
A．内部 B．业务 C．风险 D．外部
单项选择题计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。
A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分计量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
