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单项选择题

某公司股票看涨期权和看跌期权的执行价格均为30元，期权均为欧式期权，期限1年，目前该股票的价格是20元，期权费(期权价格)为2元。如果在到期日该股票的价格是15元，则购进股票、购进看跌期权与购进看涨期权组合的到期收益为元。

A.13
B.6
C.-5
D.-2

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热门试题

单项选择题当预计标的股票市场价格将发生剧烈变动，但无法判断是上升还是下降时，最适合的投资组合是。

A.购进看跌期权与购进股票的组合
B.购进看涨期权与购进股票的组合
C.售出看涨期权与购进股票的组合
D.购进看跌期权与购进看涨期权的组合

单项选择题下列关于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设的说法不正确的是。

A.未来股票的价格将是两种可能值中的一个
B.看涨期权只能在到期日执行
C.股票或期权的买卖没有交易成本
D.所有证券交易都是连续发生的，股票价格随机游走