单项选择题
请根据以下资料回答下列问题:
投资者王先生效用函数表示为:U=E(R)-0.005Aσ
2
,在某时刻王先生有以下4种投资可供选择:
投资
预期收益率E(R)(%)
标准差σ(%)
1
12
30
2
15
50
3
21
16
4
24
21
根据上述效用公式,如果投资者是风险中性型,投资者会选择第______种投资。
A.1
B.2
C.3
D.4
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热门
试题
单项选择题
最小方差组合的期望收益率与标准差为______。
A.13.71%,15.27%
B.15.27%,13.71%
C.13.92%,13.39%
D.13.39%,13.92%
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单项选择题
关于组合的价格波动,下列说法错误的是______。
A.按照以上比例建立的组合β值为1,均衡定价下投资该组合预期收益率等于市场组合的收益率
B.由于现在比例下组合的β值为1,所以改变各资产比例不但会影响组合的预期收益,也会影响到组合的β值
C.调整组合比例且不考虑卖空操作,则组合β值的取值下限为0.5,上限为1.6
D.若该投资者卖出了上述组合,在市场上买入了被低估的股票X,据此可以判断投资者是被动投资者
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