A．不良贷款率：(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)/各项贷款×100% B．预期损失率：预期损失/资产风险敞口×100% C．单一客户贷款集中度：最大一家客户贷款总额/贷款类资产总额×100% D．贷款损失准备金率：贷款损失准备金余额/贷款类资产总额
单项选择题根据巴塞尔委员会对VaR内部模型的要求，在市场风险计量中，持有期为（）个营业日。
A．10 B．20 C．5 D．17
单项选择题假设一家银行的外汇敞口头寸如下：日元多头100，欧元多头50，港币空头80，美元空头30，则累计总敞口头寸为（）。
A．150 B．110 C．40 D．260
